PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9229085538
CUSIP922908553
ЭмитентVanguard
Дата выпуска23 сент. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияREIT
Отслеживаемый индексMSCI US REIT Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VNQ составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Real Estate ETF

Популярные сравнения: VNQ с SCHH, VNQ с XLRE, VNQ с FREL, VNQ с VOO, VNQ с VNQI, VNQ с USRT, VNQ с IYR, VNQ с REET, VNQ с VYM, VNQ с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Real Estate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
322.05%
393.81%
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Real Estate ETF показал доход в 2.61% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Real Estate ETF составила 5.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.61%15.41%
1 месяц7.02%0.33%
6 месяцев6.16%13.74%
1 год8.04%21.39%
5 лет (среднегодовая)4.18%13.11%
10 лет (среднегодовая)5.69%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.06%1.98%1.95%-7.94%4.56%1.88%2.61%
202310.40%-5.86%-2.16%0.31%-3.96%5.63%2.03%-3.38%-7.26%-3.62%12.08%9.45%11.85%
2022-8.42%-3.48%6.26%-4.09%-4.69%-7.45%8.62%-6.01%-12.87%3.51%6.15%-5.03%-26.25%
20210.04%3.43%5.15%7.86%0.81%2.64%4.42%2.15%-5.68%7.13%-2.11%9.71%40.54%
20201.23%-7.03%-19.39%8.96%1.73%2.42%3.64%0.44%-2.66%-3.00%9.68%2.73%-4.61%
201911.85%0.70%4.22%-0.16%0.14%1.55%1.70%3.75%1.93%1.13%-1.30%0.77%28.91%
2018-4.25%-7.68%3.89%0.82%3.68%4.20%0.60%2.58%-2.66%-2.93%4.67%-7.95%-6.03%
2017-0.19%3.51%-2.42%0.24%-0.72%2.23%1.24%-0.26%-0.11%-1.07%2.66%-0.15%4.90%
2016-3.44%-0.36%10.47%-2.35%2.25%6.93%4.26%-3.76%-1.83%-5.74%-1.68%4.82%8.57%
20156.85%-3.67%1.73%-5.85%-0.30%-4.67%5.77%-6.29%3.06%5.76%-0.63%1.83%2.43%
20144.28%5.07%0.50%3.29%2.40%1.13%0.08%3.04%-6.04%9.94%2.00%1.90%30.40%
20133.74%1.22%2.87%6.73%-5.98%-1.98%0.90%-6.98%3.48%4.52%-5.25%0.10%2.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VNQ среди ETFs на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 2323
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VNQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

Vanguard Real Estate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.42
1.82
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.56$3.49$3.23$2.97$3.33$3.14$3.53$3.51$3.98$3.12$2.92$2.79

Дивидендный доход

4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.03$0.00$1.77
2023$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.07$3.49
2022$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$1.16$3.23
2021$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$1.05$2.97
2020$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$1.34$3.33
2019$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.96$3.14
2018$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.95$3.53
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.26$3.51
2016$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$1.70$3.98
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.10$3.12
2014$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.10$2.92
2013$0.53$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$1.01$2.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-15.36%
-2.86%
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Real Estate ETF показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Real Estate ETF составляет 15.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.07%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.8857 сент. 2012 г.1408
-42.4%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.289
-34.48%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-17.97%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262
-17.24%28 янв. 2015 г.1544 сент. 2015 г.1664 мая 2016 г.320

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Real Estate ETF составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.02%
2.76%
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)