PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 дек. 2023 г.

VNQ — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI US REIT Index. VNQ запущен 23 сент. 2004 г. и имеет комиссию в 0.12%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS9229085538
CUSIP922908553
ЭмитентVanguard
Дата выпуска23 сент. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияREIT
Отслеживаемый индексMSCI US REIT Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаНедвижимость

Капитализация

Смешанная

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Vanguard Real Estate ETF составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.12%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Real Estate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83%
6.66%
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с VNQ

Vanguard Real Estate ETF

Популярные сравнения: VNQ с SCHH, VNQ с XLRE, VNQ с FREL, VNQ с VNQI, VNQ с VOO, VNQ с USRT, VNQ с VYM, VNQ с IYR, VNQ с REET, VNQ с SCHD

Доходность

Vanguard Real Estate ETF показал доход в 2.20% с начала года и -2.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Real Estate ETF составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.20%18.97%
1 месяц12.08%8.92%
6 месяцев4.31%8.22%
1 год-2.95%11.95%
5 лет (среднегодовая)3.70%10.63%
10 лет (среднегодовая)6.50%9.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.96%5.63%2.03%-3.38%-7.26%-3.62%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.04
^GSPC
S&P 500
1.09

Коэффициент Шарпа

Vanguard Real Estate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04
1.09
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.59 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$3.59$3.23$2.97$3.33$3.14$3.53$3.51$3.98$3.12$2.92$2.79$2.34

Дивидендный доход

4.39%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.73$0.00
2022$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$1.16
2021$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$1.05
2020$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$1.34
2019$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.96
2018$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.95
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.26
2016$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$1.70
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.10
2014$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.10
2013$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$1.01
2012$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.80

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.63%
-4.77%
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Real Estate ETF показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 885 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.07%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.8857 сент. 2012 г.1408
-42.4%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.289
-34.48%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-17.97%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262
-17.24%28 янв. 2015 г.1544 сент. 2015 г.1664 мая 2016 г.320

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Real Estate ETF составляет 7.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.39%
3.21%
VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
FREL2 февр. 2015 г.0.08%2.2%N/A3.7%-42.6%-0.00.21.0-0.011.3%
IYR12 июн. 2000 г.0.42%2.7%6.6%3.0%-74.1%0.00.21.00.010.9%
SCHH13 янв. 2011 г.0.07%2.0%5.2%3.2%-44.2%-0.00.11.0-0.011.1%
VNQI1 нояб. 2010 г.0.12%-1.1%0.8%0.6%-38.4%-0.10.11.0-0.19.7%
XLRE7 окт. 2015 г.0.13%3.3%N/A3.6%-38.8%0.00.31.00.010.9%

Портфели с Vanguard Real Estate ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Портфель "Тренды PortfoliosLab"50.83%24.73%1.13%22.09%-34.57%0.04%2.042.71.33.25.0%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона8.78%6.07%2.80%11.82%-25.66%0.11%0.720.91.10.83.8%
7Twelve Portfolio6.68%4.72%2.37%9.87%-22.46%0.14%0.720.91.10.93.3%
Портфель дивидендных доходов2.69%6.58%5.08%14.23%-59.63%0.38%0.130.01.00.17.0%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена7.56%6.25%2.87%11.68%-43.81%0.13%0.510.61.10.54.8%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»7.60%6.59%2.99%12.21%-44.88%0.06%0.500.61.10.54.8%
Портфель Coffee House Билла Шультейса5.78%5.66%2.78%10.81%-24.01%0.05%0.430.51.10.44.2%
Alpha Architect Robust Portfolio6.80%5.45%2.02%12.88%-48.58%0.40%0.460.51.10.63.7%
Bill Bernstein Coward's Portfolio6.50%5.33%2.48%10.17%-37.25%0.15%0.620.81.10.73.3%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio7.14%4.87%2.22%9.10%-32.62%0.17%0.751.01.10.83.2%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio6.28%5.06%2.69%11.73%-44.57%0.12%0.550.71.10.63.8%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio6.40%4.40%2.82%9.99%-21.19%0.14%0.680.81.10.83.3%
Gone Fishin’ Portfolio8.34%5.48%2.84%12.09%-26.03%0.12%0.740.91.10.93.9%
Mebane Faber Ivy Portfolio6.59%4.55%2.35%12.11%-48.90%0.22%0.550.61.10.73.9%
Paul Merriman Ultimate Portfolio7.54%6.01%2.93%17.03%-38.24%0.16%0.480.61.10.55.5%
Rick Ferri Core Four Portfolio12.55%7.36%2.40%13.66%-48.48%0.04%0.921.21.11.03.8%
Roger Gibson Five Asset Portfolio6.85%5.13%2.45%11.96%-27.82%0.22%0.570.71.10.73.9%

Последние обсуждения