График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Real Estate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) показал доход в 1.31% с начала года и 1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNQ составила 4.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Real Estate ETF
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VNQ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 5.39% | -6.31% | 1.31% | |||||||||
| 2025 | 1.65% | 3.70% | -2.59% | -2.44% | 1.12% | 0.69% | 0.09% | 3.48% | 0.06% | -2.45% | 2.42% | -2.24% | 3.24% |
| 2024 | -5.06% | 1.98% | 1.95% | -7.94% | 4.56% | 1.88% | 7.94% | 5.22% | 3.27% | -3.36% | 4.26% | -8.37% | 4.81% |
| 2023 | 10.40% | -5.86% | -2.16% | 0.31% | -3.96% | 5.63% | 2.03% | -3.38% | -7.26% | -3.62% | 12.08% | 9.45% | 11.85% |
| 2022 | -8.42% | -3.48% | 6.26% | -4.09% | -4.69% | -7.45% | 8.62% | -6.01% | -12.87% | 3.51% | 6.15% | -5.03% | -26.25% |
| 2021 | 0.04% | 3.43% | 5.15% | 7.86% | 0.81% | 2.64% | 4.42% | 2.15% | -5.68% | 7.13% | -2.11% | 9.71% | 40.54% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Real Estate ETF: годовая альфа составляет -0.31%, бета — 1.13, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 30.09.2004.
- Этот ETF участвовал в 109.01% снижения S&P 500 Index, но только в 103.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.13 и R² 0.57 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 103.19%
- Участие в снижении
- 109.01%
Комиссия
Комиссия VNQ составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNQ имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VNQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.90 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.39 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.40 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.61 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VNQ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.49 | $3.47 | $3.43 | $3.49 | $3.23 | $2.97 | $3.33 | $3.14 | $3.53 | $3.51 | $3.98 | $3.12 |
Дивидендный доход | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $3.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $3.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $2.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Real Estate ETF показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Real Estate ETF составляет 9.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.07% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 885 | 7 сент. 2012 г. | 1408 |
| -42.4% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 289 |
| -34.48% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -17.97% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 200 | 5 июн. 2014 г. | 262 |
| -17.24% | 28 янв. 2015 г. | 154 | 4 сент. 2015 г. | 166 | 4 мая 2016 г. | 320 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...