PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

VNQ — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI US REIT Index. VNQ запущен 23 сент. 2004 г. и имеет комиссию в 0.12%.

Информация о ETF

ISIN

US9229085538

CUSIP

922908553

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

23 сент. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

REIT

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI US REIT Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VNQ составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VNQ с SCHH VNQ с VOO VNQ с XLRE VNQ с VNQI VNQ с FREL VNQ с USRT VNQ с SPY VNQ с REET VNQ с IYR VNQ с SCHD
Популярные сравнения:
VNQ с SCHH VNQ с VOO VNQ с XLRE VNQ с VNQI VNQ с FREL VNQ с USRT VNQ с SPY VNQ с REET VNQ с IYR VNQ с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) показал доход в 0.32% с начала года и 10.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNQ составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

VNQ

С начала года

0.32%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.78%

5 лет

9.20%

10 лет

5.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VNQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.65%3.70%-2.59%-2.44%0.15%0.32%
2024-5.06%1.98%1.95%-7.94%4.56%1.88%7.94%5.22%3.27%-3.36%4.26%-8.37%4.81%
202310.40%-5.86%-2.16%0.31%-3.96%5.63%2.03%-3.38%-7.26%-3.62%12.08%9.45%11.85%
2022-8.42%-3.48%6.26%-4.09%-4.69%-7.45%8.62%-6.01%-12.87%3.51%6.15%-5.03%-26.25%
20210.04%3.43%5.15%7.86%0.81%2.64%4.42%2.15%-5.68%7.13%-2.11%9.71%40.54%
20201.23%-7.03%-19.39%8.96%1.73%2.42%3.64%0.44%-2.66%-3.00%9.67%2.73%-4.61%
201911.85%0.70%4.22%-0.16%0.14%1.55%1.70%3.75%1.93%1.13%-1.30%0.77%28.91%
2018-4.25%-7.68%3.89%0.82%3.68%4.20%0.60%2.58%-2.66%-2.93%4.67%-7.95%-6.03%
2017-0.19%3.51%-2.42%0.24%-0.72%2.23%1.24%-0.26%-0.11%-1.07%2.66%-0.15%4.90%
2016-3.44%-0.36%10.47%-2.35%2.25%6.93%4.26%-3.76%-1.83%-5.74%-1.68%4.82%8.57%
20156.85%-3.67%1.73%-5.85%-0.30%-4.67%5.77%-6.29%3.06%5.76%-0.63%1.83%2.43%
20144.28%5.07%0.50%3.29%2.40%1.13%0.08%3.04%-6.04%9.94%2.00%1.90%30.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VNQ составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Real Estate ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.24
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.63 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.63$3.43$3.49$3.23$2.97$3.33$3.14$3.53$3.51$3.98$3.12$2.92

Дивидендный доход

4.11%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.86$3.43
2023$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.07$3.49
2022$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$1.16$3.23
2021$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$1.05$2.97
2020$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$1.34$3.33
2019$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.96$3.14
2018$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.95$3.53
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.26$3.51
2016$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$1.70$3.98
2015$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.10$3.12
2014$0.45$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.10$2.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Real Estate ETF показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Real Estate ETF составляет 13.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.07%8 февр. 2007 г.5236 мар. 2009 г.8857 сент. 2012 г.1408
-42.4%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.289
-34.48%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.———
-17.97%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.2005 июн. 2014 г.262
-17.24%28 янв. 2015 г.1544 сент. 2015 г.1664 мая 2016 г.320

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...