Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI US REIT Index. VNQ запущен 23 сент. 2004 г. и имеет комиссию в 0.12%.
Информация о ETF
| ISIN | US9229085538 |
|---|---|
| CUSIP | 922908553 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 23 сент. 2004 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | REIT |
| Отслеживаемый индекс | MSCI US REIT Index |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Недвижимость |
Капитализация | Смешанная |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Vanguard Real Estate ETF составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Real Estate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: VNQ с SCHH, VNQ с XLRE, VNQ с FREL, VNQ с VNQI, VNQ с VOO, VNQ с USRT, VNQ с VYM, VNQ с IYR, VNQ с REET, VNQ с SCHD
Доходность
Vanguard Real Estate ETF показал доход в 2.20% с начала года и -2.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Real Estate ETF составила 6.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.77%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.20% | 18.97% |
| 1 месяц | 12.08% | 8.92% |
| 6 месяцев | 4.31% | 8.22% |
| 1 год | -2.95% | 11.95% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.70% | 10.63% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.50% | 9.77% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.96% | 5.63% | 2.03% | -3.38% | -7.26% | -3.62% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.04 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.09 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.59 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.59 | $3.23 | $2.97 | $3.33 | $3.14 | $3.53 | $3.51 | $3.98 | $3.12 | $2.92 | $2.79 | $2.34 |
Дивидендный доход | 4.39% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | ||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $1.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $1.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2012 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Real Estate ETF показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 885 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.07% | 8 февр. 2007 г. | 523 | 6 мар. 2009 г. | 885 | 7 сент. 2012 г. | 1408 |
| -42.4% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 289 |
| -34.48% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -17.97% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 200 | 5 июн. 2014 г. | 262 |
| -17.24% | 28 янв. 2015 г. | 154 | 4 сент. 2015 г. | 166 | 4 мая 2016 г. | 320 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Real Estate ETF составляет 7.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREL | 2 февр. 2015 г. | 0.08% | 2.2% | N/A | 3.7% | -42.6% | -0.0 | 0.2 | 1.0 | -0.0 | 11.3% |
| IYR | 12 июн. 2000 г. | 0.42% | 2.7% | 6.6% | 3.0% | -74.1% | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 10.9% |
| SCHH | 13 янв. 2011 г. | 0.07% | 2.0% | 5.2% | 3.2% | -44.2% | -0.0 | 0.1 | 1.0 | -0.0 | 11.1% |
| VNQI | 1 нояб. 2010 г. | 0.12% | -1.1% | 0.8% | 0.6% | -38.4% | -0.1 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | 9.7% |
| XLRE | 7 окт. 2015 г. | 0.13% | 3.3% | N/A | 3.6% | -38.8% | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 10.9% |
Портфели с Vanguard Real Estate ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 50.83% | 24.73% | 1.13% | 22.09% | -34.57% | 0.04% | 2.04 | 2.7 | 1.3 | 3.2 | 5.0% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 8.78% | 6.07% | 2.80% | 11.82% | -25.66% | 0.11% | 0.72 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 3.8% |
| 7Twelve Portfolio | 6.68% | 4.72% | 2.37% | 9.87% | -22.46% | 0.14% | 0.72 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 3.3% |
| Портфель дивидендных доходов | 2.69% | 6.58% | 5.08% | 14.23% | -59.63% | 0.38% | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 7.0% |
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | 7.56% | 6.25% | 2.87% | 11.68% | -43.81% | 0.13% | 0.51 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 4.8% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 7.60% | 6.59% | 2.99% | 12.21% | -44.88% | 0.06% | 0.50 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 4.8% |
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 5.78% | 5.66% | 2.78% | 10.81% | -24.01% | 0.05% | 0.43 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 4.2% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | 6.80% | 5.45% | 2.02% | 12.88% | -48.58% | 0.40% | 0.46 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 3.7% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 6.50% | 5.33% | 2.48% | 10.17% | -37.25% | 0.15% | 0.62 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 3.3% |
| Bob Clyatt Sandwich Portfolio | 7.14% | 4.87% | 2.22% | 9.10% | -32.62% | 0.17% | 0.75 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 3.2% |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 6.28% | 5.06% | 2.69% | 11.73% | -44.57% | 0.12% | 0.55 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 3.8% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 6.40% | 4.40% | 2.82% | 9.99% | -21.19% | 0.14% | 0.68 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 3.3% |
| Gone Fishin’ Portfolio | 8.34% | 5.48% | 2.84% | 12.09% | -26.03% | 0.12% | 0.74 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 3.9% |
| Mebane Faber Ivy Portfolio | 6.59% | 4.55% | 2.35% | 12.11% | -48.90% | 0.22% | 0.55 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 3.9% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 7.54% | 6.01% | 2.93% | 17.03% | -38.24% | 0.16% | 0.48 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 5.5% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 12.55% | 7.36% | 2.40% | 13.66% | -48.48% | 0.04% | 0.92 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 3.8% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 6.85% | 5.13% | 2.45% | 11.96% | -27.82% | 0.22% | 0.57 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 3.9% |