- ISIN
- US9229085538
- CUSIP
- 922908553
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 сент. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $70B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VNQ
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции VNQ — $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VNQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) показал доход в 7.83% с начала года и 9.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VNQ составила 5.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Real Estate ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 5.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VNQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VNQ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 5.39% | -6.31% | 8.60% | -0.65% | -1.35% | 7.83% | ||||||
| 2025 | 1.65% | 3.70% | -2.59% | -2.44% | 1.12% | 0.69% | 0.09% | 3.48% | 0.06% | -2.45% | 2.42% | -2.24% | 3.24% |
| 2024 | -5.06% | 1.98% | 1.95% | -7.94% | 4.56% | 1.88% | 7.94% | 5.22% | 3.27% | -3.36% | 4.26% | -8.37% | 4.81% |
| 2023 | 10.40% | -5.86% | -2.16% | 0.31% | -3.96% | 5.63% | 2.03% | -3.38% | -7.26% | -3.62% | 12.08% | 9.45% | 11.85% |
| 2022 | -8.42% | -3.48% | 6.26% | -4.09% | -4.69% | -7.45% | 8.62% | -6.01% | -12.87% | 3.51% | 6.15% | -5.03% | -26.25% |
| 2021 | 0.04% | 3.43% | 5.15% | 7.86% | 0.81% | 2.64% | 4.42% | 2.15% | -5.68% | 7.13% | -2.11% | 9.71% | 40.54% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Real Estate ETF has an annualized alpha of -0.76%, beta of 1.13, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2004.
- This ETF participated in 109.25% of S&P 500 Index downside but only 101.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.57, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.76%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 101.44%
- Участие в снижении
- 109.25%
Комиссия
Комиссия VNQ составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNQ имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VNQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 13.52 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.49 | $3.47 | $3.43 | $3.49 | $3.23 | $2.97 | $3.33 | $3.14 | $3.53 | $3.51 | $3.98 | $3.12 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.47 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $3.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $3.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $2.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Real Estate ETF показал максимальную просадку в 73.07%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Real Estate ETF составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.07%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 6mo | 5y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -42.40%март 2020 г. | 28d | 1y 23d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.48%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Коррекция 2013 года2013 | -17.97%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 9mo 20d | 1y 14dмай 2013 г. - июнь 2014 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -17.24%сент. 2015 г. | 7mo 9d | 8mo 3d | 1y 3moянв. 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| VNQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -56.78% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -18.90% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.43% | -9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -33.92% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.74% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.72% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.97% | +0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VNQ
Добавьте Vanguard Real Estate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VNQ