PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с RSP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.38%/yr vs 12.15%/yr for RSP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. URTH charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности URTH и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 13.38% против 12.15% соответственно.

URTH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.56%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.38%

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		8.91%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between URTH and RSP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.80

The correlation between URTH and RSP shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTH и RSP

Секторы
URTH
RSP

Технологии

30.5%
20.9%

Финансовые услуги

15.3%
13.9%

Промышленность

10.8%
14.2%

Здравоохранение

8.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.4%

Энергетика

4.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.8%
5.7%

Недвижимость

1.7%
6.1%

Технологии

URTH
30.5%
RSP
20.9%

Финансовые услуги

URTH
15.3%
RSP
13.9%

Промышленность

URTH
10.8%
RSP
14.2%

Здравоохранение

URTH
8.9%
RSP
11.1%

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
RSP
10.0%

Коммуникационные услуги

URTH
8.6%
RSP
3.9%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.0%
RSP
6.4%

Энергетика

URTH
4.0%
RSP
4.0%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
RSP
3.9%

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
RSP
5.7%

Недвижимость

URTH
1.7%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

URTH vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.69

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.44

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.54

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

9.63

+1.74

URTH vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и RSP

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-59.92%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-7.85%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-17.81%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-21.38%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-39.04%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-6.64%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и RSP

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.57%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.59%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.83%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.22%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.36%

-1.07%

Сравнение комиссий URTH и RSP

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и RSP

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RSP в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and RSP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (4.55%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.38% vs 12.15% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.38% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

RSP has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.36% for URTH.

URTH is categorized as Global Equities, while RSP is S&P 500. URTH tracks MSCI World Index (Net), while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.20% for RSP.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор