PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с VPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.15%/yr vs 9.06%/yr for VPU. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности RSP и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.06% соответственно.

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between RSP and VPU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.55

The correlation between RSP and VPU shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и VPU

Секторы
RSP
VPU

Технологии

20.9%

-

Промышленность

14.2%
0.2%

Финансовые услуги

13.9%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.7%
99.3%

Энергетика

4.0%
0.5%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Технологии

RSP
20.9%
VPU

-

Промышленность

RSP
14.2%
VPU
0.2%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
VPU

-

Здравоохранение

RSP
11.1%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
VPU

-

Недвижимость

RSP
6.1%
VPU

-

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
VPU
99.3%

Энергетика

RSP
4.0%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
VPU

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

RSP vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.83

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.20

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.34

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

2.91

+6.73

RSP vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и VPU

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-46.31%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.90%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-17.34%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-25.15%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-36.42%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.69%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-7.78%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.10%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VPU

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.55%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

11.52%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

14.41%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.07%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.13%

-0.77%

Сравнение комиссий RSP и VPU

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VPU

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

RSP and VPU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.15% vs 9.06% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.15% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.47% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while VPU is Utilities Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.09% for VPU.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор