Сравнение BAM с XLP
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs 8.26%/yr for XLP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%.
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -10.49%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам BAM и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.10% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -1.06% |
Correlation
The correlation between BAM and XLP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between BAM and XLP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. XLP — Ранг доходности на риск
BAM
XLP
Сравнение BAM c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.79 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.52 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и XLP
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -35.90% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -9.69% | -20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -12.39% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -4.12% | -18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -7.06% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 5.01% | +11.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и XLP
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 4.53% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 10.14% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 12.90% | +16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 13.34% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 14.75% | +15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и XLP
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности XLP в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BAM and XLP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.83%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs XLP's -35.90%.
XLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор