PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHLY с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMHLY с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, JMHLY returned 5.10%/yr vs 13.22%/yr for URTH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMHLY и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHLY показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции JMHLY уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 5.10% против 13.22% соответственно.

JMHLY

1 день
-2.29%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-3.58%
1 год
49.85%
3 года*
13.74%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.10%

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHLY и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		-5.42%75.14%5.58%-14.91%-4.53%0.90%5.44%-17.89%16.46%12.65%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between JMHLY and URTH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.17

The correlation between JMHLY and URTH shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jardine Matheson Holdings Ltd PK

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с JMHLY:
JMHLY с ^GSPCJMHLY с WRBJMHLY с BAMJMHLY с XLVJMHLY с XLPJMHLY с LJMHLY с RSP
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

JMHLY vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHLY
Ранг доходности на риск JMHLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHLY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHLY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHLY c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHLYURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.21

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.06

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.94

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

13.35

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHLY vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHLY на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHLY и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHLYURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.21

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.77

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.73

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JMHLY и URTH

Максимальная просадка JMHLY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHLY и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHLYURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-34.01%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-9.06%

-12.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-16.94%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-26.05%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-34.01%

-9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-0.25%

-21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-4.37%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

1.99%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHLY и URTH

Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что JMHLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHLYURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

3.24%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

9.43%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

12.05%

+20.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

16.18%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

17.27%

+8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHLY и URTH

Дивидендная доходность JMHLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности URTH в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		3.72%3.29%5.49%5.34%4.16%2.93%2.97%2.93%2.20%3.03%2.44%2.81%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

JMHLY and URTH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMHLY has higher volatility (10.89%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, JMHLY dropped -57.39% vs URTH's -34.01%.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHLY и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор