Сравнение JMHLY с RSP
JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, JMHLY returned 5.39%/yr vs 11.86%/yr for RSP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JMHLY и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHLY показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции JMHLY уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.86% соответственно.
JMHLY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 5.39%
RSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам JMHLY и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | -3.21% | 75.14% | 5.58% | -14.91% | -4.53% | 0.90% | 5.44% | -17.89% | 16.46% | 12.65% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 9.70% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between JMHLY and RSP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between JMHLY and RSP shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHLY vs. RSP — Ранг доходности на риск
JMHLY
RSP
Сравнение JMHLY c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHLY | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.49 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 9.48 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHLY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.57 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JMHLY и RSP
Максимальная просадка JMHLY за все время составила -57.39%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHLY и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHLY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -59.92% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -7.85% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -17.81% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -21.38% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -39.04% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -0.38% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -6.65% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 2.06% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHLY и RSP
Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что JMHLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHLY | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 2.56% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 8.29% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 11.56% | +21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 16.18% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 18.35% | +7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHLY и RSP
Дивидендная доходность JMHLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности RSP в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | 3.64% | 3.29% | 5.49% | 5.34% | 4.16% | 2.93% | 2.97% | 2.93% | 2.20% | 3.03% | 2.44% | 2.81% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.49% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
JMHLY and RSP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMHLY has higher volatility (10.70%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, JMHLY dropped -57.39% vs RSP's -59.92%.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMHLY и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор