PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, URTH returned 13.22%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности URTH и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции BRK-B немного отстают с 12.93%.

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between URTH and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.57

Over the past year, the correlation between URTH and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с VXUSURTH с MWRD.L
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

URTH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.18

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.15

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.27

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

-0.57

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.18

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Просадки

Сравнение просадок URTH и BRK-B

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-53.86%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.42%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-14.95%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-26.58%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-29.57%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-11.33%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-11.07%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.46%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и BRK-B

Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 3.24%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.72%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.70%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

14.32%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.11%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.43%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и BRK-B

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to URTH (3.24%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs BRK-B's -53.86%.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор