Сравнение BAM с L
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and L (Loews Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM in Asset Management, L in Insurance - Property & Casualty. Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs 22.56%/yr for L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 2.79%.
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -10.49%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 14.36%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам BAM и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
L Loews Corporation | 2.79% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 3.28% |
Correlation
The correlation between BAM and L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between BAM and L shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAM:
$76.32B
L:
$22.30B
BAM:
$1.55
L:
$8.96
BAM:
30.39
L:
12.06
BAM:
0.05
L:
0.71
BAM:
15.08
L:
1.23
BAM:
6.79
L:
1.19
BAM:
$5.08B
L:
$18.29B
BAM:
$3.26B
L:
$8.42B
BAM:
$2.35B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. L — Ранг доходности на риск
BAM
L
Сравнение BAM c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.71 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.93 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и L
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -65.58% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -7.99% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -12.16% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.66% | -3.93% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -16.74% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 3.11% | +13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и L
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 5.39% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 12.62% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 16.08% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 19.63% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 25.65% | +4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и L
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности L в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM и L
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
BAM and L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.83%) compared to L (5.39%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор