Сравнение RSP с JMHLY
RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) is a stock. Over the past 10 years, RSP returned 12.15%/yr vs 5.26%/yr for JMHLY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSP и JMHLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у JMHLY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции JMHLY по среднегодовой доходности: 12.15% против 5.26% соответственно.
RSP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.15%
JMHLY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам RSP и JMHLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.96% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | -5.13% | 75.14% | 5.58% | -14.91% | -4.53% | 0.90% | 5.44% | -17.89% | 16.46% | 12.65% |
Correlation
The correlation between RSP and JMHLY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between RSP and JMHLY shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSP vs. JMHLY — Ранг доходности на риск
RSP
JMHLY
Сравнение RSP c JMHLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSP | JMHLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.95 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 6.49 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSP и JMHLY
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке JMHLY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и JMHLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSP | JMHLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -57.39% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -24.21% | +16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -30.35% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -39.41% | +18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -43.95% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.21% | +21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -15.00% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 7.25% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и JMHLY
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.57%, в то время как у Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMHLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSP | JMHLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 10.42% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 24.70% | -16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 32.93% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 25.82% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 25.87% | -7.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и JMHLY
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности JMHLY в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | 3.71% | 3.29% | 5.49% | 5.34% | 4.16% | 2.93% | 2.97% | 2.93% | 2.20% | 3.03% | 2.44% | 2.81% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.47% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
RSP and JMHLY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMHLY has higher volatility (10.42%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs JMHLY's -57.39%.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSP и JMHLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор