Сравнение BRK-B с BAM
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, BRK-B returned 13.25%/yr vs 17.08%/yr for BAM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -10.42%.
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
BAM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- -17.14%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | -3.04% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -10.42% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -11.92% |
Correlation
The correlation between BRK-B and BAM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between BRK-B and BAM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.05T
BAM:
$74.44B
BRK-B:
$33.62
BAM:
$1.55
BRK-B:
14.49
BAM:
29.64
BRK-B:
0.56
BAM:
0.05
BRK-B:
2.80
BAM:
14.71
BRK-B:
1.44
BAM:
6.63
BRK-B:
$375.39B
BAM:
$5.08B
BRK-B:
$94.36B
BAM:
$3.26B
BRK-B:
$71.92B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. BAM — Ранг доходности на риск
BRK-B
BAM
Сравнение BRK-B c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-B | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.57 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.04 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-B | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.58 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и BAM
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -30.37% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -30.37% | +20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -30.37% | +15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -24.56% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.81% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 16.58% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и BAM
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.98%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 10.23% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 22.52% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 29.85% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 30.23% | -13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 30.23% | -10.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и BAM
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.09% | 3.34% | 2.80% | 3.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и BAM
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and BAM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.23%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs BAM's -30.37%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор