PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPU с XLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

VPU и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VPU и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPU и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		8.24%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		5.46%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.10% соответственно.

VPU

1 день
0.42%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.69%
1 год
19.37%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.58%
10 лет*
9.67%

XLP

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.66%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.53%
1 год
2.35%
3 года*
5.77%
5 лет*
6.45%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с UTG
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий VPU и XLP

VPU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VPU
Vanguard Utilities ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

VPU vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.17

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.34

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.26

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

0.62

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.17

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между VPU и XLP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и XLP

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности XLP в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.56%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.67%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VPU и XLP

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

VPUXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-35.90%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.69%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-16.30%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-24.51%

-11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-8.99%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-7.06%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.06%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и XLP

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPUXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.86%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.36%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.83%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.14%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

14.69%

+4.38%