Сравнение VPU с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).
VPU и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или XLP.
Основные характеристики
| VPU | XLP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.73% | 4.92% |
| Дох-ть за 1 год | 2.39% | -0.10% |
| Дох-ть за 3 года | 3.41% | 5.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.72% | 8.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.14% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | -0.04 |
| Дневная вол-ть | 17.04% | 10.49% |
| Макс. просадка | -46.31% | -35.89% |
| Current Drawdown | -8.26% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между VPU и XLP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VPU и XLP
С начала года, VPU показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 4.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPU имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции XLP немного впереди с 8.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и XLP
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLP в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPU c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и XLP
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XLP в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.23% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.80% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и XLP
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и XLP
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.