PortfoliosLab logo
Сравнение VPU с XLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VPU и XLP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VPU и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.39%
538.87%
VPU
XLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VPU:

1.34

XLP:

0.81

Коэф-т Сортино

VPU:

1.84

XLP:

1.21

Коэф-т Омега

VPU:

1.24

XLP:

1.15

Коэф-т Кальмара

VPU:

2.20

XLP:

1.27

Коэф-т Мартина

VPU:

5.60

XLP:

3.43

Индекс Язвы

VPU:

4.02%

XLP:

3.10%

Дневная вол-ть

VPU:

16.84%

XLP:

13.23%

Макс. просадка

VPU:

-46.31%

XLP:

-35.89%

Текущая просадка

VPU:

-3.66%

XLP:

-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 9.21% против 8.03% соответственно.


VPU

С начала года

4.78%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.63%

1 год

21.18%

5 лет

9.33%

10 лет

9.21%

XLP

С начала года

3.65%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

0.44%

1 год

9.52%

5 лет

9.54%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VPU и XLP

VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLP в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLP: 0.13%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VPU и XLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

XLP
Ранг риск-скорректированной доходности XLP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VPU c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VPU: 1.34
XLP: 0.81
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VPU: 1.84
XLP: 1.21
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VPU: 1.24
XLP: 1.15
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VPU: 2.20
XLP: 1.27
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VPU: 5.60
XLP: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
0.81
VPU
XLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и XLP

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XLP в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.98%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.52%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%

Просадки

Сравнение просадок VPU и XLP

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XLP в -35.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.66%
-2.54%
VPU
XLP

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и XLP

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
7.88%
VPU
XLP