PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAM с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BAM in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 3 years, BAM returned 17.08%/yr vs 13.25%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAM и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.

BAM

1 день
-0.45%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
-11.77%
1 год
-17.14%
3 года*
17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-10.42%-0.24%39.70%45.61%-11.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%-3.04%

Correlation

The correlation between BAM and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.31

The correlation between BAM and BRK-B shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$74.44B

BRK-B:

$1.05T

EPS

BAM:

$1.55

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

BAM:

29.64

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

BAM:

0.05

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

BAM:

14.71

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

BAM:

6.63

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$5.08B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$3.26B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$2.35B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BAM vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.09

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.03

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.14

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.30

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAM vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.09

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BAM и BRK-B

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-53.86%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-9.42%

-20.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-14.95%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.56%

-9.78%

-14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-11.07%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

4.49%

+12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BRK-B

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

3.98%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

10.87%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

14.38%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

17.13%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

19.44%

+10.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BRK-B

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.09%3.34%2.80%3.19%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.34B
93.68B
(BAM) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAM и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Asset Management Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
28.8%
Активы портфеля
BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

BAM and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.23%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор