PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHLY с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMHLY с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) is a stock, while XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Over the past 10 years, JMHLY returned 5.39%/yr vs 7.20%/yr for XLP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMHLY и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHLY показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции JMHLY уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.39% против 7.20% соответственно.

JMHLY

1 день
0.60%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.28%
1 год
50.49%
3 года*
15.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.39%

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHLY и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		-3.21%75.14%5.58%-14.91%-4.53%0.90%5.44%-17.89%16.46%12.65%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between JMHLY and XLP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.17

The correlation between JMHLY and XLP shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jardine Matheson Holdings Ltd PK

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JMHLY:
JMHLY с ^GSPCJMHLY с WRBJMHLY с BAMJMHLY с XLVJMHLY с RSPJMHLY с URTHJMHLY с VPU
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

JMHLY vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHLY
Ранг доходности на риск JMHLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHLY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHLY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHLY c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHLYXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.16

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.31

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.20

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

0.40

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHLY vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHLY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHLY и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHLYXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.16

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок JMHLY и XLP

Максимальная просадка JMHLY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHLY и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHLYXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-35.90%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.26%

-9.69%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-12.39%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-16.30%

-23.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-24.51%

-19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-8.21%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-7.06%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

4.93%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHLY и XLP

Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что JMHLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHLYXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.97%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

9.86%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

12.66%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

13.29%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

14.73%

+11.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHLY и XLP

Дивидендная доходность JMHLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		3.64%3.29%5.49%5.34%4.16%2.93%2.97%2.93%2.20%3.03%2.44%2.81%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

JMHLY and XLP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMHLY has higher volatility (10.70%) compared to XLP (3.97%). In terms of maximum drawdown, JMHLY dropped -57.39% vs XLP's -35.90%.

JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHLY и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор