Сравнение URTH с BAM
URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, URTH returned 19.60%/yr vs 16.64%/yr for BAM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности URTH и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.16%.
URTH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.38%
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -10.49%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTH и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 8.91% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -2.09% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between URTH and BAM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between URTH and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTH vs. BAM — Ранг доходности на риск
URTH
BAM
Сравнение URTH c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTH | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.43 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.77 | +12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTH и BAM
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTH | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -30.37% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -30.37% | +21.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -30.37% | +13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -22.66% | +20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -8.86% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 16.80% | -14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и BAM
Текущая волатильность для iShares MSCI World ETF (URTH) составляет 4.55%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что URTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTH | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 10.83% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 22.75% | -12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 29.82% | -17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 30.18% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 30.18% | -12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и BAM
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BAM в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
URTH and BAM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.83%) compared to URTH (4.55%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs BAM's -30.37%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTH и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор