Сравнение BRK-B с XLV
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.81%/yr for XLV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.81% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
XLV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам BRK-B и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.23% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Correlation
The correlation between BRK-B and XLV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between BRK-B and XLV shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. XLV — Ранг доходности на риск
BRK-B
XLV
Сравнение BRK-B c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.38 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.31 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и XLV
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -39.17% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.47% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.11% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -17.11% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -28.40% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -3.59% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -7.12% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.37% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и XLV
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.90% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.60% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.03% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.75% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.58% | +2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и XLV
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.63% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and XLV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLV has higher volatility (4.90%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs XLV's -39.17%.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор