PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L с VPU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

L (Loews Corporation) is a stock, while VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Over the past 10 years, L returned 11.24%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции L превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.06% соответственно.

L

1 день
0.70%
1 месяц
2.83%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.77%
1 год
22.24%
3 года*
22.56%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.24%

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation		2.79%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between L and VPU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.46

The correlation between L and VPU shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLF
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

L vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.83

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.20

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.34

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

2.91

+4.03

L vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L и VPU

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-46.31%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.90%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-17.34%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-25.15%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-36.42%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.69%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-7.78%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.10%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности L и VPU

Loews Corporation (L) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.39% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.55%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

11.52%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

14.41%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.07%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

19.13%

+6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и VPU

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

L and VPU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to L (5.39%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs VPU's -46.31%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор