PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с XLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, URTH returned 13.38%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. URTH charges 0.24%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности URTH и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 13.38% против 7.60% соответственно.

URTH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.56%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.38%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF		8.91%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between URTH and XLP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.48

Over the past year, the correlation between URTH and XLP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов URTH и XLP

Секторы
URTH
XLP

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Промышленность

10.8%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
99.0%

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

URTH
30.5%
XLP

-

Финансовые услуги

URTH
15.3%
XLP

-

Промышленность

URTH
10.8%
XLP

-

Здравоохранение

URTH
8.9%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

URTH
8.8%
XLP
1.0%

Коммуникационные услуги

URTH
8.6%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

URTH
5.0%
XLP
99.0%

Энергетика

URTH
4.0%
XLP

-

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
XLP

-

Коммунальные услуги

URTH
2.8%
XLP

-

Недвижимость

URTH
1.7%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

URTH vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTHXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.59

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.94

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.79

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

1.52

+9.85

URTH vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTH и XLP

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-35.90%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.69%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-12.39%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-16.30%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-24.51%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.12%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-7.06%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

5.01%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и XLP

iShares MSCI World ETF (URTH) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 4.55% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.53%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.14%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.90%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

13.34%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

14.75%

+2.54%

Сравнение комиссий URTH и XLP

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и XLP

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

URTH and XLP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTH has higher volatility (4.55%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, URTH dropped -34.01% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, URTH leads with 13.38% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTH has performed better with a 13.38% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.36% for URTH.

URTH is categorized as Global Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. URTH tracks MSCI World Index (Net), while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.08% for XLP.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор