Сравнение VNQ с JMHLY
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 5.26%/yr for JMHLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и JMHLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у JMHLY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции JMHLY по среднегодовой доходности: 5.65% против 5.26% соответственно.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
JMHLY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -11.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 43.77%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам VNQ и JMHLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | -5.13% | 75.14% | 5.58% | -14.91% | -4.53% | 0.90% | 5.44% | -17.89% | 16.46% | 12.65% |
Correlation
The correlation between VNQ and JMHLY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between VNQ and JMHLY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. JMHLY — Ранг доходности на риск
VNQ
JMHLY
Сравнение VNQ c JMHLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | JMHLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.95 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.49 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и JMHLY
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки JMHLY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и JMHLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | JMHLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -57.39% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -24.21% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -30.35% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -39.41% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | -43.95% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.21% | +21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -15.00% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 7.25% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и JMHLY
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMHLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | JMHLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.42% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 24.70% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 32.93% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 25.82% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 25.87% | -5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и JMHLY
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности JMHLY в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | 3.71% | 3.29% | 5.49% | 5.34% | 4.16% | 2.93% | 2.97% | 2.93% | 2.20% | 3.03% | 2.44% | 2.81% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and JMHLY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMHLY has higher volatility (10.42%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs JMHLY's -57.39%.
JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и JMHLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор