PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с RSP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 12.15%/yr for RSP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности XLP и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLP показывает доходность 11.10%, а RSP немного ниже – 10.96%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.15% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between XLP and RSP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г.

0.65

Over the past year, the correlation between XLP and RSP has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и RSP

Секторы
XLP
RSP

Потребительский защитный сектор

99.0%
6.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

14.2%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
RSP
6.4%

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
RSP
10.0%

Сырьевые материалы

XLP

-

RSP
3.9%

Коммуникационные услуги

XLP

-

RSP
3.9%

Энергетика

XLP

-

RSP
4.0%

Финансовые услуги

XLP

-

RSP
13.9%

Здравоохранение

XLP

-

RSP
11.1%

Промышленность

XLP

-

RSP
14.2%

Недвижимость

XLP

-

RSP
6.1%

Технологии

XLP

-

RSP
20.9%

Коммунальные услуги

XLP

-

RSP
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

XLP vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.69

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.44

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.54

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

9.63

-8.11

XLP vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и RSP

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-59.92%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.85%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-17.81%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-21.38%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-39.04%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

0.00%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-6.64%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.07%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и RSP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.57%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

8.59%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

11.83%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

16.22%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

18.36%

-3.61%

Сравнение комиссий XLP и RSP

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и RSP

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности RSP в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and RSP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 12.15% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 12.15% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.47% for RSP.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while RSP is S&P 500. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор