PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L (Loews Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — L in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, L returned 10.69%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.93% соответственно.

L

1 день
0.54%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.34%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.98%
10 лет*
10.69%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation		-0.16%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between L and BRK-B is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.47

The correlation between L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

L:

$21.66B

BRK-B:

$1.03T

EPS

L:

$8.96

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

L:

11.72

BRK-B:

14.24

Коэффициент PEG

L:

0.69

BRK-B:

0.55

Коэффициент P/S

L:

1.20

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

L:

1.16

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

L:

$18.29B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

L:

$8.42B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

L:

$2.64B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с L:
L с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с XLFL с COSTL с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.18

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.15

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.27

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

-0.57

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

-0.18

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Просадки

Сравнение просадок L и BRK-B

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-53.86%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.42%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-14.95%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-26.58%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-29.57%

-18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-11.33%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.75%

-11.07%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.46%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности L и BRK-B

Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.72%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

10.70%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.32%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.11%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

19.43%

+6.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и BRK-B

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
L
Loews Corporation		0.24%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loews Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
4.56B
93.68B
(L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Loews Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
52.3%
28.8%
Активы портфеля
L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

L and BRK-B have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

L has higher volatility (4.59%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs BRK-B's -53.86%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор