PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с BAM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, VPU returned 13.65%/yr vs 16.64%/yr for BAM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPU и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.16%.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

BAM

1 день
1.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-10.49%
3 года*
16.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%0.06%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.16%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between VPU and BAM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.26

The correlation between VPU and BAM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

VPU vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.44

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.42

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.43

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-0.77

+3.68

VPU vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и BAM

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-30.37%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-30.37%

+21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-30.37%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-22.66%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.86%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

16.80%

-12.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и BAM

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.55%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

10.83%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

22.75%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

29.82%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

30.18%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

30.18%

-11.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и BAM

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BAM в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.99%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and BAM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.83%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs BAM's -30.37%.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор