PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Vanguard Utilities ETF (VPU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

VPU — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. VPU запущен 26 янв. 2004 г. и имеет комиссию в 0.10%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS92204A8760
CUSIP92204A876
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияUtilities Equities
Отслеживаемый индексMSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Vanguard Utilities ETF составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


0.10%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Utilities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
428.56%
303.35%
VPU (Vanguard Utilities ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с VPU

Vanguard Utilities ETF

Популярные сравнения: VPU с XLU, VPU с FUTY, VPU с VOO, VPU с XLP, VPU с SPY, VPU с JXI, VPU с VNQ, VPU с SCHD, VPU с XLV, VPU с BLV

Доходность

Vanguard Utilities ETF показал доход в -8.38% с начала года и -8.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Utilities ETF составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.38%19.67%
1 месяц5.23%8.42%
6 месяцев-1.82%7.29%
1 год-8.99%12.71%
5 лет (среднегодовая)5.26%10.75%
10 лет (среднегодовая)8.57%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-5.62%1.40%2.41%-6.34%-5.59%0.82%5.11%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VPU
Vanguard Utilities ETF
-0.54
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Vanguard Utilities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54
0.91
VPU (Vanguard Utilities ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.66 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$4.66$4.58$4.22$4.35$4.04$3.81$3.71$3.41$3.41$3.09$3.13$3.00

Дивидендный доход

3.41%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%3.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.20
2021$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.06
2020$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$1.33
2019$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.02
2018$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.02
2017$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.94
2016$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.94
2015$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88
2014$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82
2013$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.82
2012$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.71%
-4.21%
VPU (Vanguard Utilities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Utilities ETF показал максимальную просадку в 46.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 819 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.31%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.8196 июн. 2012 г.1131
-36.42%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35112 авг. 2021 г.375
-25.15%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.
-16.15%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.1268 мар. 2016 г.278
-15.28%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.86

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Utilities ETF составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.22%
2.79%
VPU (Vanguard Utilities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
XLU16 дек. 1998 г.0.13%-7.7%8.8%3.3%-52.3%-0.5