- ISIN
- US92204A8760
- CUSIP
- 92204A876
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 26 янв. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 234K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $45.46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VPU
Vanguard Utilities ETF (VPU) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции VPU — $189. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VPU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,492.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Utilities ETF (VPU) показал доход в 3.29% с начала года и 3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPU составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Utilities ETF
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 8.81%
- Всё время*
- 9.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VPU по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VPU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 9.51% | -3.12% | 2.20% | -4.85% | 2.27% | -2.30% | -1.36% | 3.29% | ||||
| 2025 | 2.84% | 2.03% | 0.34% | 0.11% | 3.49% | 0.45% | 4.95% | -1.38% | 4.36% | 1.93% | 1.76% | -5.12% | 16.46% |
| 2024 | -3.33% | 1.41% | 6.95% | 1.59% | 8.69% | -5.26% | 6.83% | 4.47% | 6.23% | -1.19% | 4.15% | -8.05% | 23.04% |
| 2023 | -1.58% | -5.74% | 4.54% | 1.50% | -5.62% | 1.40% | 2.41% | -6.34% | -5.59% | 0.82% | 5.11% | 2.39% | -7.45% |
| 2022 | -3.36% | -1.87% | 9.80% | -4.38% | 4.51% | -5.08% | 5.71% | 0.29% | -11.16% | 2.45% | 7.04% | -0.94% | 1.06% |
| 2021 | -1.04% | -5.54% | 10.30% | 3.78% | -2.34% | -1.85% | 3.92% | 3.70% | -6.16% | 5.12% | -1.59% | 9.42% | 17.40% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Utilities ETF has an annualized alpha of 4.31%, beta of 0.65, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2004.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (60.45%) than losses (46.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.31%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 60.45%
- Участие в снижении
- 46.35%
Комиссия
Комиссия VPU составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPU имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Utilities ETF (VPU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.50 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 10.58 | -9.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.17 | $5.04 | $4.93 | $4.78 | $4.58 | $4.22 | $4.35 | $4.04 | $3.81 | $3.71 | $3.41 | $3.41 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $5.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $4.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $4.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $4.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $4.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Utilities ETF показал максимальную просадку в 46.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Utilities ETF составляет 7.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.31%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 5moдек. 2007 г. - июнь 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.42%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.15%окт. 2023 г. | 1y 19d | 10mo 4d | 1y 10moсент. 2022 г. - авг. 2024 г. | — |
-16.15%сент. 2015 г. | 7mo 7d | 6mo 6d | 1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г. | — |
-15.28%июнь 2022 г. | 2mo 7d | 1mo 26d | 4mo 3dапр. 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VPU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -56.78% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -18.90% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -25.43% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -33.92% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -0.17% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -10.69% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.14% | +2.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VPU
Добавьте Vanguard Utilities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VPU