График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Utilities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Utilities ETF (VPU) показал доход в 7.79% с начала года и 19.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPU составила 9.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Utilities ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VPU закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 9.51% | -3.12% | 7.79% | |||||||||
| 2025 | 2.84% | 2.03% | 0.34% | 0.11% | 3.49% | 0.45% | 4.95% | -1.38% | 4.36% | 1.93% | 1.76% | -5.12% | 16.46% |
| 2024 | -3.33% | 1.41% | 6.95% | 1.59% | 8.69% | -5.26% | 6.83% | 4.47% | 6.23% | -1.19% | 4.15% | -8.05% | 23.04% |
| 2023 | -1.58% | -5.74% | 4.54% | 1.50% | -5.62% | 1.40% | 2.41% | -6.34% | -5.59% | 0.82% | 5.11% | 2.39% | -7.45% |
| 2022 | -3.36% | -1.87% | 9.80% | -4.38% | 4.51% | -5.08% | 5.71% | 0.29% | -11.16% | 2.45% | 7.04% | -0.94% | 1.06% |
| 2021 | -1.04% | -5.54% | 10.30% | 3.78% | -2.34% | -1.85% | 3.92% | 3.70% | -6.16% | 5.12% | -1.59% | 9.42% | 17.40% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Utilities ETF: годовая альфа составляет 5.00%, бета — 0.65, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 02.02.2004.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.71%) было выше, чем в снижении (46.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.00%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 63.71%
- Участие в снижении
- 46.79%
Комиссия
Комиссия VPU составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VPU имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Utilities ETF (VPU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VPU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.40 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.61 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VPU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.09 | $5.04 | $4.93 | $4.78 | $4.58 | $4.22 | $4.35 | $4.04 | $3.81 | $3.71 | $3.41 | $3.41 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $5.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $4.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $4.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $4.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $4.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Utilities ETF показал максимальную просадку в 46.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Utilities ETF составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.31% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 819 | 6 июн. 2012 г. | 1131 |
| -36.42% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 351 | 12 авг. 2021 г. | 375 |
| -25.15% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 209 | 1 авг. 2024 г. | 474 |
| -16.15% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 126 | 8 мар. 2016 г. | 278 |
| -15.28% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...