PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Utilities ETF (VPU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Utilities ETF (VPU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

VPU — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. VPU запущен 26 янв. 2004 г. и имеет комиссию в 0.10%.

Информация о ETF

ISIN

US92204A8760

CUSIP

92204A876

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

26 янв. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Utilities Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VPU составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VPU с XLU VPU с FUTY VPU с VOO VPU с SPY VPU с XLP VPU с SCHD VPU с IDU VPU с RYU VPU с VNQ VPU с JXI
Популярные сравнения:
VPU с XLU VPU с FUTY VPU с VOO VPU с SPY VPU с XLP VPU с SCHD VPU с IDU VPU с RYU VPU с VNQ VPU с JXI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Utilities ETF (VPU) показал доход в 7.93% с начала года и 14.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VPU составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

VPU

С начала года

7.93%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.86%

5 лет

11.37%

10 лет

9.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VPU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%2.03%0.34%0.11%2.41%7.93%
2024-3.33%1.41%6.95%1.59%8.69%-5.26%6.83%4.47%6.23%-1.19%4.15%-8.05%23.04%
2023-1.58%-5.74%4.55%1.50%-5.62%1.40%2.41%-6.34%-5.59%0.82%5.11%2.39%-7.45%
2022-3.36%-1.87%9.80%-4.38%4.51%-5.08%5.71%0.29%-11.16%2.45%7.04%-0.94%1.06%
2021-1.04%-5.54%10.30%3.78%-2.34%-1.85%3.92%3.70%-6.16%5.12%-1.59%9.42%17.40%
20206.10%-9.99%-10.08%3.23%4.31%-4.85%7.24%-2.54%0.58%4.89%1.43%0.89%-0.73%
20193.72%3.88%2.84%0.86%-0.87%3.33%-0.21%4.83%4.08%-0.86%-1.98%3.12%24.89%
2018-3.13%-4.11%4.03%2.47%-0.31%2.42%1.67%1.15%-0.39%1.17%3.92%-4.14%4.38%
20171.17%4.95%-0.05%0.67%4.00%-2.37%2.65%2.90%-2.45%3.91%2.89%-5.90%12.44%
20164.70%1.78%8.16%-1.95%1.63%7.67%-0.89%-5.43%0.51%0.90%-4.54%4.79%17.58%
20152.18%-5.94%-0.69%-0.64%0.37%-6.07%5.47%-3.60%2.72%1.95%-2.13%2.16%-4.81%
20142.75%3.32%3.23%3.74%-0.73%4.54%-6.95%5.15%-2.65%8.37%0.81%3.45%27.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VPU составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Utilities ETF (VPU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Utilities ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.06$4.93$4.78$4.58$4.22$4.35$4.04$3.81$3.71$3.41$3.41$3.09

Дивидендный доход

2.89%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.23
2024$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.28$4.93
2023$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.31$4.78
2022$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.20$4.58
2021$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.06$4.22
2020$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$1.33$4.35
2019$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.02$4.04
2018$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.02$3.81
2017$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.94$3.71
2016$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.94$3.41
2015$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.41
2014$0.73$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$3.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Utilities ETF показал максимальную просадку в 46.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Utilities ETF составляет 0.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.31%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.8196 июн. 2012 г.1131
-36.42%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35112 авг. 2021 г.375
-25.15%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.2091 авг. 2024 г.474
-16.15%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.1268 мар. 2016 г.278
-15.28%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...