PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Utilities ETF (VPU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US92204A8760

CUSIP

92204A876

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

26 янв. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Utilities Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VPU составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VPU с XLU VPU с FUTY VPU с VOO VPU с XLP VPU с SPY VPU с SCHD VPU с VNQ VPU с JXI VPU с RYU VPU с IDU
Популярные сравнения:
VPU с XLU VPU с FUTY VPU с VOO VPU с XLP VPU с SPY VPU с SCHD VPU с VNQ VPU с JXI VPU с RYU VPU с IDU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Utilities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
557.66%
424.33%
VPU (Vanguard Utilities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Utilities ETF показал доход в 23.17% с начала года и 24.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Utilities ETF составила 8.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VPU

С начала года

23.17%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

11.42%

1 год

24.41%

5 лет

6.28%

10 лет

8.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VPU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.33%1.41%6.95%1.59%8.69%-5.26%6.83%4.47%6.23%-1.19%4.15%23.17%
2023-1.58%-5.74%4.55%1.50%-5.62%1.40%2.41%-6.34%-5.60%0.82%5.11%2.39%-7.45%
2022-3.36%-1.87%9.80%-4.38%4.51%-5.08%5.71%0.29%-11.16%2.45%7.04%-0.94%1.06%
2021-1.04%-5.54%10.30%3.78%-2.34%-1.85%3.92%3.70%-6.16%5.12%-1.59%9.42%17.40%
20206.10%-9.99%-10.08%3.23%4.31%-4.85%7.24%-2.54%0.58%4.89%1.43%0.89%-0.73%
20193.72%3.88%2.84%0.86%-0.87%3.33%-0.21%4.83%4.08%-0.86%-1.98%3.12%24.89%
2018-3.13%-4.11%4.03%2.47%-0.31%2.42%1.67%1.15%-0.39%1.17%3.92%-4.14%4.38%
20171.17%4.95%-0.05%0.67%4.00%-2.37%2.65%2.90%-2.45%3.91%2.89%-5.90%12.44%
20164.69%1.78%8.16%-1.95%1.63%7.67%-0.89%-5.43%0.51%0.90%-4.54%4.79%17.58%
20152.18%-5.94%-0.69%-0.64%0.37%-6.07%5.47%-3.60%2.72%1.95%-2.13%2.16%-4.81%
20142.75%3.32%3.23%3.74%-0.73%4.54%-6.95%5.15%-2.65%8.37%0.81%3.45%27.00%
20135.19%2.31%5.49%5.64%-8.19%0.98%4.43%-5.32%1.42%3.99%-2.06%1.18%14.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VPU составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Utilities ETF (VPU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPU, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.662.10
Коэффициент Сортино VPU, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.292.80
Коэффициент Омега VPU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.39
Коэффициент Кальмара VPU, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.293.09
Коэффициент Мартина VPU, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5913.49
VPU
^GSPC

Vanguard Utilities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.66
2.10
VPU (Vanguard Utilities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.93$4.78$4.58$4.22$4.35$4.04$3.81$3.71$3.41$3.41$3.09$3.13

Дивидендный доход

3.01%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.28$4.93
2023$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.31$4.78
2022$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.20$4.58
2021$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.19$0.00$0.00$1.06$4.22
2020$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$1.33$4.35
2019$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.02$4.04
2018$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.02$3.81
2017$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.94$3.71
2016$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.94$3.41
2015$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.41
2014$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.82$3.09
2013$0.72$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.82$3.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.96%
-2.62%
VPU (Vanguard Utilities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Utilities ETF показал максимальную просадку в 46.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 819 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Utilities ETF составляет 7.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.31%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.8196 июн. 2012 г.1131
-36.42%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35112 авг. 2021 г.375
-25.15%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.2091 авг. 2024 г.474
-16.15%30 янв. 2015 г.1524 сент. 2015 г.1268 мар. 2016 г.278
-15.28%11 апр. 2022 г.4817 июн. 2022 г.3812 авг. 2022 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Utilities ETF составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.71%
3.79%
VPU (Vanguard Utilities ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab