Vanguard Utilities ETF (VPU)
VPU — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. VPU запущен 26 янв. 2004 г. и имеет комиссию в 0.10%.
Информация о ETF
| ISIN | US92204A8760 |
|---|---|
| CUSIP | 92204A876 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 26 янв. 2004 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Utilities Equities |
| Отслеживаемый индекс | MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Vanguard Utilities ETF составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Utilities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: VPU с XLU, VPU с FUTY, VPU с VOO, VPU с XLP, VPU с SPY, VPU с JXI, VPU с VNQ, VPU с SCHD, VPU с XLV, VPU с BLV
Доходность
Vanguard Utilities ETF показал доход в -8.38% с начала года и -8.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Utilities ETF составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -8.38% | 19.67% |
| 1 месяц | 5.23% | 8.42% |
| 6 месяцев | -1.82% | 7.29% |
| 1 год | -8.99% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.26% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.57% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -5.62% | 1.40% | 2.41% | -6.34% | -5.59% | 0.82% | 5.11% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | -0.54 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Utilities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.66 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.66 | $4.58 | $4.22 | $4.35 | $4.04 | $3.81 | $3.71 | $3.41 | $3.41 | $3.09 | $3.13 | $3.00 |
Дивидендный доход | 3.41% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Utilities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2012 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Utilities ETF показал максимальную просадку в 46.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 819 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.31% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 819 | 6 июн. 2012 г. | 1131 |
| -36.42% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 351 | 12 авг. 2021 г. | 375 |
| -25.15% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -16.15% | 30 янв. 2015 г. | 152 | 4 сент. 2015 г. | 126 | 8 мар. 2016 г. | 278 |
| -15.28% | 11 апр. 2022 г. | 48 | 17 июн. 2022 г. | 38 | 12 авг. 2022 г. | 86 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Utilities ETF составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | 16 дек. 1998 г. | 0.13% | -7.7% | 8.8% | 3.3% | -52.3% | -0.5 |