PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while L (Loews Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VNQ returned 5.65%/yr vs 11.24%/yr for L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у L с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции VNQ уступали акциям L по среднегодовой доходности: 5.65% против 11.24% соответственно.

VNQ

1 день
0.92%
1 месяц
3.35%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.32%
1 год
14.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
2.55%
10 лет*
5.65%

L

1 день
0.70%
1 месяц
2.83%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.77%
1 год
22.24%
3 года*
22.56%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		12.51%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
L
Loews Corporation		2.79%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Correlation

The correlation between VNQ and L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.53

The correlation between VNQ and L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

Loews Corporation

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLF

Доходность на риск

VNQ vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
L
Ранг доходности на риск L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.35

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.83

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.71

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.93

-2.03

VNQ vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQ и L

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-65.58%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-7.99%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-12.16%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-26.11%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-48.53%

+6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.93%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.61%

-16.74%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.11%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и L

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.72%, в то время как у Loews Corporation (L) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.39%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.62%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

16.08%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

19.63%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

25.65%

-4.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и L

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.54%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

L has higher volatility (5.39%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs L's -65.58%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор