PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while L (Loews Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs 11.24%/yr for L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLV и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции XLV уступали акциям L по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.24% соответственно.

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%

L

1 день
0.70%
1 месяц
2.83%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.77%
1 год
22.24%
3 года*
22.56%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
L
Loews Corporation		2.79%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Correlation

The correlation between XLV and L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.47

The correlation between XLV and L shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Loews Corporation

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLF

Доходность на риск

XLV vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
L
Ранг доходности на риск L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.35

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.83

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.71

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

6.93

-3.62

XLV vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и L

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-65.58%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.99%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-12.16%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-26.11%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-48.53%

+20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-3.93%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-16.74%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.11%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и L

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.90%, в то время как у Loews Corporation (L) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.39%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

12.62%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

16.08%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

19.63%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

25.65%

-9.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и L

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

L has higher volatility (5.39%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs L's -65.58%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор