PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L с RSP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

L (Loews Corporation) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, L returned 11.24%/yr vs 12.15%/yr for RSP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности L и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loews Corporation (L) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции L уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 11.24% против 12.15% соответственно.

L

1 день
0.70%
1 месяц
2.83%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.77%
1 год
22.24%
3 года*
22.56%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.24%

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L
Loews Corporation		2.79%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between L and RSP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г.

0.71

Over the past year, the correlation between L and RSP has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loews Corporation

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLF
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

L vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L
Ранг доходности на риск L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.69

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.44

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.54

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

9.63

-2.70

L vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок L и RSP

Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-59.92%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.85%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-17.81%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-21.38%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-39.04%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

0.00%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-6.64%

-10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.07%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности L и RSP

Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.57%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

8.59%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

11.83%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.22%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

18.36%

+7.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L и RSP

Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RSP в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

L and RSP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

L has higher volatility (5.39%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs RSP's -59.92%.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор