Сравнение JMHLY с L
JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) and L (Loews Corporation) are both stocks. JMHLY operates in Conglomerates (Industrials), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, JMHLY returned 5.10%/yr vs 10.69%/yr for L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JMHLY и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHLY показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у L с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции JMHLY уступали акциям L по среднегодовой доходности: 5.10% против 10.69% соответственно.
JMHLY
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.10%
L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам JMHLY и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | -5.42% | 75.14% | 5.58% | -14.91% | -4.53% | 0.90% | 5.44% | -17.89% | 16.46% | 12.65% |
L Loews Corporation | -0.16% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between JMHLY and L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between JMHLY and L shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JMHLY:
$18.68B
L:
$21.66B
JMHLY:
$2.19
L:
$8.96
JMHLY:
28.89
L:
11.72
JMHLY:
4.81
L:
0.69
JMHLY:
0.27
L:
1.20
JMHLY:
0.64
L:
1.16
JMHLY:
$69.97B
L:
$18.29B
JMHLY:
$19.29B
L:
$8.42B
JMHLY:
$6.54B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHLY vs. L — Ранг доходности на риск
JMHLY
L
Сравнение JMHLY c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHLY | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.43 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.39 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHLY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.66 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JMHLY и L
Максимальная просадка JMHLY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHLY и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHLY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -65.58% | +8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -7.99% | -13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -12.16% | -18.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -26.11% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -48.53% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -6.69% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -16.75% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 3.03% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHLY и L
Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что JMHLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHLY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 4.59% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 12.50% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 15.89% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 19.61% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 25.63% | +0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHLY и L
Дивидендная доходность JMHLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMHLY Jardine Matheson Holdings Ltd PK | 3.72% | 3.29% | 5.49% | 5.34% | 4.16% | 2.93% | 2.97% | 2.93% | 2.20% | 3.03% | 2.44% | 2.81% |
L Loews Corporation | 0.24% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JMHLY и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jardine Matheson Holdings Ltd PK и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JMHLY и L
JMHLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 17.15B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
JMHLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 17.15B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
JMHLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 581.38M при выручке в 17.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
JMHLY and L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMHLY has higher volatility (10.89%) compared to L (4.59%). In terms of maximum drawdown, JMHLY dropped -57.39% vs L's -65.58%.
JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMHLY и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор