PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while L (Loews Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 11.24%/yr for L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLP и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у L с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям L по среднегодовой доходности: 7.60% против 11.24% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

L

1 день
0.70%
1 месяц
2.83%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.77%
1 год
22.24%
3 года*
22.56%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
L
Loews Corporation		2.79%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Correlation

The correlation between XLP and L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.48

The correlation between XLP and L shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Loews Corporation

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLF

Доходность на риск

XLP vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
L
Ранг доходности на риск L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.35

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.83

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.71

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

6.93

-5.41

XLP vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и L

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-65.58%

+29.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.99%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-12.16%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-26.11%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-48.53%

+24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.93%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-16.74%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.11%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и L

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.53%, в то время как у Loews Corporation (L) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.39%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

12.62%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

16.08%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

19.63%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

25.65%

-10.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и L

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

L has higher volatility (5.39%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs L's -65.58%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор