PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAM с URTH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 3 years, BAM returned 16.64%/yr vs 19.60%/yr for URTH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAM и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 8.91%.

BAM

1 день
1.09%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-10.49%
3 года*
16.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

URTH

1 день
0.39%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.60%
1 год
24.56%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и URTH

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.16%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
URTH
iShares MSCI World ETF		8.91%21.36%18.66%23.95%-2.09%

Correlation

The correlation between BAM and URTH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.67

The correlation between BAM and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

BAM vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.85

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.55

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.56

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

11.37

-12.14

BAM vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и URTH

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-34.01%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-9.06%

-21.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-16.94%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-1.87%

-20.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-4.37%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

2.04%

+14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и URTH

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

4.55%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

10.11%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

12.57%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.18%

16.26%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

17.29%

+12.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и URTH

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности URTH в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.99%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.36%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BAM and URTH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.83%) compared to URTH (4.55%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs URTH's -34.01%.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор