PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHLY с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JMHLY с BAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) and BAM (Brookfield Asset Management Inc.) are both stocks. JMHLY operates in Conglomerates (Industrials), while BAM operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, JMHLY returned 15.27%/yr vs 16.66%/yr for BAM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMHLY и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHLY показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -11.82%.

JMHLY

1 день
0.60%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.28%
1 год
50.49%
3 года*
15.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.39%

BAM

1 день
-5.24%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-16.86%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHLY и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		-3.21%75.14%5.58%-14.91%2.82%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-11.82%-0.24%39.70%45.61%-10.41%

Correlation

The correlation between JMHLY and BAM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JMHLY:

$19.11B

BAM:

$73.27B

EPS

JMHLY:

$2.19

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

JMHLY:

29.57

BAM:

29.18

Коэффициент PEG

JMHLY:

4.93

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

JMHLY:

0.27

BAM:

14.48

Коэффициент P/B

JMHLY:

0.66

BAM:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

JMHLY:

$69.97B

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

JMHLY:

$19.29B

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

JMHLY:

$6.54B

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jardine Matheson Holdings Ltd PK

Brookfield Asset Management Inc.

Часто сравнивают с JMHLY:
JMHLY с ^GSPCJMHLY с WRBJMHLY с XLVJMHLY с LJMHLY с URTHJMHLY с VIGJMHLY с VPU
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

JMHLY vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHLY
Ранг доходности на риск JMHLY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHLY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHLY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHLY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHLY c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHLYBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.57

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.63

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.92

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.56

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

-1.03

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHLY vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHLY на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHLY и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHLYBAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.57

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JMHLY и BAM

Максимальная просадка JMHLY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHLY и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHLYBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-30.37%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.26%

-30.37%

+10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-30.37%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-25.74%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-8.76%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

16.37%

-10.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHLY и BAM

Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Brookfield Asset Management Inc. (BAM) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что JMHLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHLYBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

9.81%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

22.33%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

29.64%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

30.22%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

30.22%

-4.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHLY и BAM

Дивидендная доходность JMHLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности BAM в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.15%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		3.64%3.29%5.49%5.34%4.16%2.93%2.97%2.93%2.20%3.03%2.44%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JMHLY и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jardine Matheson Holdings Ltd PK и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202120222023202420252026
17.15B
1.34B
(JMHLY) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JMHLY и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jardine Matheson Holdings Ltd PK и Brookfield Asset Management Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
27.3%
0
Активы портфеля
JMHLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 17.15B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JMHLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 17.15B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JMHLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 581.38M при выручке в 17.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

JMHLY and BAM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMHLY has higher volatility (10.70%) compared to BAM (9.81%). In terms of maximum drawdown, JMHLY dropped -57.39% vs BAM's -30.37%.

JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHLY и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор