PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMHLY с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JMHLY с BAM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMHLY (Jardine Matheson Holdings Ltd PK) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. JMHLY operates in Conglomerates (Industrials), while BAM operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, JMHLY returned 12.76%/yr vs 18.80%/yr for BAM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMHLY и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHLY показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -3.41%.

JMHLY

1 день
0.88%
1 месяц
-2.23%
6 месяцев
-14.06%
С начала года
-6.86%
1 год
20.28%
3 года*
12.76%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.54%

BAM

1 день
1.12%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-2.76%
С начала года
-3.41%
1 год
-13.34%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHLY и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		-6.86%75.14%5.58%-14.91%3.64%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-3.41%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between JMHLY and BAM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JMHLY:

$18.29B

BAM:

$79.15B

EPS

JMHLY:

$2.17

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

JMHLY:

28.64

BAM:

31.95

Коэффициент PEG

JMHLY:

4.77

BAM:

0.06

Коэффициент P/S

JMHLY:

0.26

BAM:

15.86

Коэффициент P/B

JMHLY:

0.63

BAM:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

JMHLY:

$69.97B

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

JMHLY:

$19.29B

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

JMHLY:

$6.54B

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jardine Matheson Holdings Ltd PK

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с JMHLY:
JMHLY с ^GSPCJMHLY с WRBJMHLY с URTHJMHLY с XLVJMHLY с VIGJMHLY с RSPJMHLY с VPU
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

JMHLY vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHLY
Ранг доходности на риск JMHLY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHLY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHLY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHLY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHLY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHLY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHLY c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMHLYBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.45

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.44

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.95

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.44

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

-0.74

+2.81

JMHLY vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHLY на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHLY и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMHLY и BAM

Максимальная просадка JMHLY за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHLY и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHLYBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.39%

-30.37%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.21%

-30.37%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-30.37%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.65%

-18.65%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-9.22%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

18.19%

-8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHLY и BAM

Текущая волатильность для Jardine Matheson Holdings Ltd PK (JMHLY) составляет 7.51%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что JMHLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHLYBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

8.09%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

22.90%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.31%

30.14%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

30.12%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

30.12%

-4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHLY и BAM

Дивидендная доходность JMHLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что сопоставимо с доходностью BAM в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.79%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMHLY
Jardine Matheson Holdings Ltd PK		3.78%3.29%5.49%5.34%4.16%2.93%2.97%2.93%2.20%3.03%2.44%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JMHLY и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jardine Matheson Holdings Ltd PK и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.15B
1.34B
(JMHLY) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JMHLY и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jardine Matheson Holdings Ltd PK и Brookfield Asset Management Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.3%
0
Активы портфеля
JMHLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 17.15B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JMHLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 17.15B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JMHLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Jardine Matheson Holdings Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 581.38M при выручке в 17.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

JMHLY and BAM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (8.09%) compared to JMHLY (7.51%). In terms of maximum drawdown, JMHLY dropped -57.39% vs BAM's -30.37%.

JMHLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHLY и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор