PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с VIG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.15%/yr vs 13.24%/yr for VIG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности RSP и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 12.15% против 13.24% соответственно.

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.52%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between RSP and VIG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.92

The correlation between RSP and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и VIG

Секторы
RSP
VIG

Технологии

20.9%
26.2%

Промышленность

14.2%
11.8%

Финансовые услуги

13.9%
20.6%

Здравоохранение

11.1%
16.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
10.1%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.7%
3.2%

Энергетика

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
0.5%

Технологии

RSP
20.9%
VIG
26.2%

Промышленность

RSP
14.2%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
VIG
20.6%

Здравоохранение

RSP
11.1%
VIG
16.5%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
VIG
10.1%

Недвижимость

RSP
6.1%
VIG

-

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
VIG
3.2%

Энергетика

RSP
4.0%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
VIG
3.5%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
VIG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

RSP vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.80

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.61

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.32

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

9.34

+0.29

RSP vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и VIG

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-46.81%

-13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.91%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-14.95%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-20.39%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-31.72%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.51%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.96%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VIG

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.93%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.78%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.19%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

14.25%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

16.06%

+2.30%

Сравнение комиссий RSP и VIG

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VIG

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что сопоставимо с доходностью VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

RSP and VIG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.57%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.24% vs 12.15% for RSP. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.24% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP and VIG have nearly identical dividend yields, around 1.47%.

RSP is categorized as S&P 500, while VIG is Dividend. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор