Сравнение L с URTH
L (Loews Corporation) is a stock, while URTH (iShares MSCI World ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, L returned 11.51%/yr vs 13.23%/yr for URTH. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности L и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.23% соответственно.
L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 10.03%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 11.51%
- Всё время*
- 8.91%
URTH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.23%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $89.06M | $92.39M | $96.62M | |
| $95.39M | $87.25M | $137.64M |
Сравнение доходности по годам L и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 10.03% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
URTH iShares MSCI World ETF | 13.34% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between L and URTH is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between L and URTH has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L vs. URTH — Ранг доходности на риск
L
URTH
Сравнение L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loews Corporation (L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.69 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 11.62 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L и URTH
Максимальная просадка L за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -34.01% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -9.06% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -16.94% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -26.05% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -34.01% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.04% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -4.34% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.09% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности L и URTH
Loews Corporation (L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.94% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 10.76% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 13.05% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.33% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 17.20% | +8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов L и URTH
Дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности URTH в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
L and URTH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
L has higher volatility (4.82%) compared to URTH (3.94%). In terms of maximum drawdown, L dropped -65.58% vs URTH's -34.01%.
URTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для L и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор