PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while L (Loews Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 11.24%/yr for L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPU и L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Loews Corporation (L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у L с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям L по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.24% соответственно.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

L

1 день
0.70%
1 месяц
2.83%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.77%
1 год
22.24%
3 года*
22.56%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
L
Loews Corporation		2.79%24.68%22.09%19.78%1.41%28.89%-13.69%15.89%-8.56%8.56%

Correlation

The correlation between VPU and L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.46

The correlation between VPU and L shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Loews Corporation

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с L:
L с BRK-BL с SPYL с MKLL с BRK-AL с BTC-USDL с COSTL с XLF

Доходность на риск

VPU vs. L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
L
Ранг доходности на риск L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.35

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.83

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.71

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

6.93

-4.03

VPU vs. L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и L

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-65.58%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.99%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-12.16%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.11%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-48.53%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-3.93%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-16.74%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.11%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и L

Vanguard Utilities ETF (VPU) и Loews Corporation (L) имеют волатильность 5.55% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.39%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

12.62%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

16.08%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

19.63%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

25.65%

-6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и L

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности L в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L
Loews Corporation		0.23%0.24%0.30%0.36%0.43%0.43%0.56%0.48%0.55%1.58%0.53%0.65%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to L (5.39%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs L's -65.58%.

L currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор