PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с URTH

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции URTH немного отстают с 12.20%.

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-4.29%
1 год
-3.28%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%

URTH

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
0.10%
1 год
32.57%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.18%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Корреляция

Корреляция между BRK-B и URTH составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с VXUS

Доходность на риск

BRK-B vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.12

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.68

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.25

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.70

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

8.10

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.12

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и URTH

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-BURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-34.01%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-9.06%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.05%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-34.01%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-5.54%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-4.42%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.49%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и URTH

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-BURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.59%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.52%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.36%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.16%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.27%

+2.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и URTH

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%