PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VPU returned 9.06%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPU и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.22% соответственно.

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VPU and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.37

The correlation between VPU and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VPU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPUBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.02

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.08

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.02

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

-0.05

+2.96

VPU vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPU и BRK-B

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-53.86%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.42%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-14.95%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.58%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-29.57%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-9.36%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-11.07%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.53%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и BRK-B

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.95%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

10.78%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

14.38%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.12%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

19.44%

-0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и BRK-B

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs BRK-B's -53.86%.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор