PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 9.09%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPU charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности VPU и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.09% против 5.47% соответственно.

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between VPU and VNQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.59

The correlation between VPU and VNQ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPU и VNQ

Секторы
VPU
VNQ

Коммунальные услуги

99.3%

-

Энергетика

0.5%
0.1%

Промышленность

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

97.3%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
VNQ

-

Энергетика

VPU
0.5%
VNQ
0.1%

Промышленность

VPU
0.2%
VNQ
0.0%

Сырьевые материалы

VPU

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

VPU

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

VPU

-

VNQ

-

Финансовые услуги

VPU

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

VPU

-

VNQ

-

Недвижимость

VPU

-

VNQ
97.3%

Технологии

VPU

-

VNQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

VPU vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.88

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.28

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

4.41

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VPU и VNQ

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-73.07%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.34%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-17.46%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-34.48%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-42.40%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-2.03%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-13.63%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.64%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и VNQ

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.14%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.41%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

13.27%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

18.82%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

20.70%

-1.58%

Сравнение комиссий VPU и VNQ

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и VNQ

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and VNQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.42%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VPU leads with 9.09% vs 5.47% for VNQ. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.09% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.67% for VPU.

VPU is categorized as Utilities Equities, while VNQ is REIT. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор