Сравнение VPU с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VPU и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPU или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности VPU и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.23% против 6.01% соответственно.
VPU
29.83%
-1.06%
13.11%
34.09%
7.90%
9.23%
VNQ
10.50%
-0.82%
15.80%
24.89%
4.61%
6.01%
Основные характеристики
| VPU | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 0.89 |
| Коэф-т Мартина | 10.85 | 5.33 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 16.22% |
| Макс. просадка | -46.31% | -73.07% |
| Текущая просадка | -1.87% | -8.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPU и VNQ
VPU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VPU и VNQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPU c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и VNQ
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности VNQ в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.86% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VPU и VNQ
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и VNQ
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.