PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с VPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.81%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности XLV и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 9.81% против 9.06% соответственно.

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%

VPU

1 день
1.15%
1 месяц
-0.86%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.62%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
VPU
Vanguard Utilities ETF		4.93%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between XLV and VPU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.48

Over the past year, the correlation between XLV and VPU has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLV и VPU

Секторы
XLV
VPU

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Здравоохранение

XLV
100.0%
VPU

-

Сырьевые материалы

XLV

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

XLV

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

XLV

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

XLV

-

VPU

-

Энергетика

XLV

-

VPU
0.5%

Финансовые услуги

XLV

-

VPU

-

Промышленность

XLV

-

VPU
0.2%

Недвижимость

XLV

-

VPU

-

Технологии

XLV

-

VPU

-

Коммунальные услуги

XLV

-

VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

XLV vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.83

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.20

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

2.91

+0.41

XLV vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLV и VPU

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-46.31%

+7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-8.90%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-17.34%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-25.15%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-36.42%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-5.69%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.78%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.10%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и VPU

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.55%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.52%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

14.41%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.07%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

19.13%

-2.55%

Сравнение комиссий XLV и VPU

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и VPU

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VPU в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.64%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and VPU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.55%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.81% vs 9.06% for VPU. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.81% return vs 9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.63% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while VPU is Utilities Equities. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.09% for VPU.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор