VA Combo Eql

График показывает рост $10,000 инвестированных в VA Combo Eql и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении VA Combo Eql закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -4.7%.

VA Combo Eql: годовая альфа составляет 4.50%, бета — 0.86, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

• Портфель участвовал в 100.63% роста S&P 500 Index, но только в 89.37% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 4.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.86 и R² 0.67 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия VA Combo Eql составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VA Combo Eql имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VA Combo Eql имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.15
• За 5 лет: 0.61
• За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность VA Combo Eql за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VA Combo Eql показал максимальную просадку в 32.02%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.

Текущая просадка VA Combo Eql составляет 5.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.