PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с AVUV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SCHO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SCHO returned 1.78%/yr vs 10.85%/yr for AVUV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.87%.

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%

AVUV

1 день
1.01%
1 месяц
0.89%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.74%
1 год
36.82%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%0.54%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		18.87%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between SCHO and AVUV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.04

The correlation between SCHO and AVUV shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHO и AVUV

Секторы
SCHO
AVUV

Коммуникационные услуги

1.1%
2.8%

Технологии

1.1%
7.0%

Финансовые услуги

0.2%
25.8%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

18.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

18.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

13.9%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Коммуникационные услуги

SCHO
1.1%
AVUV
2.8%

Технологии

SCHO
1.1%
AVUV
7.0%

Финансовые услуги

SCHO
0.2%
AVUV
25.8%

Сырьевые материалы

SCHO

-

AVUV
4.9%

Потребительский циклический сектор

SCHO

-

AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

SCHO

-

AVUV
4.5%

Энергетика

SCHO

-

AVUV
18.2%

Здравоохранение

SCHO

-

AVUV
4.2%

Промышленность

SCHO

-

AVUV
13.9%

Недвижимость

SCHO

-

AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

SCHO

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SCHO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.11

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.02

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.65

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

13.81

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.11

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.48

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.56

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SCHO и AVUV

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-49.42%

+43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-7.95%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-28.79%

+27.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-28.79%

+23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.44%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-7.94%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.67%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и AVUV

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.44%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

4.29%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

11.39%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

17.57%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

22.75%

-20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

28.29%

-26.73%

Сравнение комиссий SCHO и AVUV

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и AVUV

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and AVUV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.29%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.85% vs 1.78% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.85% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.28% for AVUV.

SCHO is categorized as Government Bonds, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.25% for AVUV.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор