Сравнение QQQM с BTC-USD
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, QQQM returned 17.06%/yr vs 10.82%/yr for BTC-USD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%.
QQQM
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 35.86%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам QQQM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.72% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 153.67% |
Correlation
The correlation between QQQM and BTC-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between QQQM and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
QQQM
BTC-USD
Сравнение QQQM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.80 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | -1.42 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.95 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.20 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и BTC-USD
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -85.30% | +50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -51.21% | +39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -51.21% | +28.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -76.67% | +41.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -49.86% | +45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -42.32% | +34.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 34.46% | -31.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 6.83%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 11.59% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 34.53% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 35.67% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 44.95% | -22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 56.71% | -34.51% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and BTC-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to QQQM (6.83%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs BTC-USD's -85.30%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор