PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с ETH-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VGLT returned -1.28%/yr vs 61.34%/yr for ETH-USD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.98%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: -1.28% против 61.34% соответственно.

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.15%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.28%

ETH-USD

1 день
-1.64%
1 месяц
-28.55%
С начала года
-43.98%
6 месяцев
-46.81%
1 год
-33.81%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-8.64%
10 лет*
61.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLT и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.16%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
ETH-USD
Ethereum		-43.98%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between VGLT and ETH-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Ethereum

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

VGLT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.50

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.38

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.50

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

-0.88

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.50

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.65

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.75

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VGLT и ETH-USD

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLTETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-94.01%

+47.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-67.53%

+60.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-67.53%

+49.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-79.35%

+38.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-94.01%

+47.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-65.60%

+28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-50.89%

+35.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

44.58%

-41.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и ETH-USD

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.50%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLTETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

16.88%

-14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

46.80%

-40.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

56.55%

-47.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

59.65%

-45.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

78.04%

-64.22%

Часто задаваемые вопросы

VGLT and ETH-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs ETH-USD's -94.01%.

VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор