Сравнение GBDC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или VOO.
Основные характеристики
| GBDC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 42.59% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 12.98% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.95% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.40% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 11.55% |
| Макс. просадка | -47.59% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.29% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между GBDC и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и VOO
С начала года, GBDC показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.40% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и VOO
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.65% | 9.87% | 9.20% | 7.46% | 8.24% | 6.87% | 8.26% | 7.30% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и VOO
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и VOO
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.