Сравнение GBDC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBDC или VOO.
Доходность
Сравнение доходности GBDC и VOO
Доходность по периодам
С начала года, GBDC показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции GBDC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.03% против 13.15% соответственно.
GBDC
12.28%
0.58%
-1.85%
16.31%
7.38%
8.03%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| GBDC | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.54 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 6.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.53% | 12.20% |
| Макс. просадка | -47.60% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.32% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GBDC и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBDC и VOO
Дивидендная доходность GBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.85% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.37% | 6.99% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% | 7.14% | 6.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GBDC и VOO
Максимальная просадка GBDC за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBDC и VOO
Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.28% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.