Сравнение ETH-USD с SOXX
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.34%/yr vs 34.90%/yr for SOXX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 89.87%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 61.34% против 34.90% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
SOXX
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 89.87%
- 6 месяцев
- 83.09%
- 1 год
- 164.61%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 34.90%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 89.87% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and SOXX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between ETH-USD and SOXX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ETH-USD
SOXX
Сравнение ETH-USD c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.64 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 10.51 | -11.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 39.26 | -40.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 4.57 | -5.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.91 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и SOXX
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -70.21% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -15.77% | -51.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -41.36% | -26.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -45.75% | -33.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -45.75% | -48.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -7.18% | -58.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -19.97% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 4.21% | +40.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и SOXX
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 16.88%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 18.43% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 30.17% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 36.35% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 36.50% | +23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 33.66% | +44.38% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and SOXX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (18.43%) compared to ETH-USD (16.88%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs SOXX's -70.21%.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор