Сравнение AVUV с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
AVUV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUV и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUV и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUV показывает доходность 8.80%, а AVDV немного ниже – 8.40%.
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUV и AVDV
AVUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
AVUV vs. AVDV — Ранг доходности на риск
AVUV
AVDV
Сравнение AVUV c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUV | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.78 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.48 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.87 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 16.10 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.78 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AVUV и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUV и AVDV
Дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AVUV и AVDV
Максимальная просадка AVUV за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUV и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.42% | -43.01% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -13.19% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.79% | -28.08% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -7.48% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -6.88% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.17% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUV и AVDV
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) составляет 5.41%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AVUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.50% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.20% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 18.44% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.15% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 19.76% | +8.83% |