Сравнение DGS с ETH-USD
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) is Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGS и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 10.14% против 56.61% соответственно.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам DGS и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between DGS and ETH-USD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between DGS and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
DGS
ETH-USD
Сравнение DGS c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.95 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.55 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -0.94 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и ETH-USD
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -94.01% | +32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -67.53% | +57.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -67.53% | +48.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -79.35% | +54.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -94.01% | +49.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -65.49% | +64.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -50.89% | +38.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 45.31% | -42.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и ETH-USD
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.30%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 17.22% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 46.29% | -32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 56.20% | -39.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 59.59% | -44.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 77.89% | -60.50% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and ETH-USD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs ETH-USD's -94.01%.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор