PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLT с USRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.28%/yr vs 6.28%/yr for USRT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: -1.28% против 6.28% соответственно.

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.15%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.28%

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGLT и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.16%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between VGLT and USRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2009 г.

-0.00

The correlation between VGLT and USRT shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

VGLT vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLTUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.18

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.66

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.96

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.53

6.30

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLTUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.18

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.24

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.18

0.00

Просадки

Сравнение просадок VGLT и USRT

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLTUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-69.91%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.04%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.68%

-18.70%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-31.03%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-44.38%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.30%

-1.94%

-35.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-12.96%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.49%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и USRT

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.50%, в то время как у iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLTUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.08%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.43%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

13.40%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

18.90%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

21.29%

-7.47%

Сравнение комиссий VGLT и USRT

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и USRT

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности USRT в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.64%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VGLT and USRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.08%) compared to VGLT (2.50%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, USRT leads with 6.28% vs -1.28% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USRT has performed better with a 6.28% return vs -1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for USRT.

VGLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.65% for USRT.

VGLT is categorized as Government Bonds, while USRT is REIT. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.08% for USRT.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор