Сравнение ETH-USD с GBDC
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 61.34%/yr vs 6.48%/yr for GBDC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции GBDC по среднегодовой доходности: 61.34% против 6.48% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
GBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.98% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -1.22% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and GBDC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г. | 0.06 |
Over the past year, ETH-USD and GBDC have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. GBDC — Ранг доходности на риск
ETH-USD
GBDC
Сравнение ETH-USD c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.22 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.46 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.37 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.30 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и GBDC
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -47.30% | -46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -18.20% | -49.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -18.20% | -49.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -19.28% | -60.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -47.30% | -46.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -8.55% | -57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -6.14% | -44.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 8.52% | +36.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и GBDC
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 5.90% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 15.78% | +31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 19.16% | +37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 17.20% | +42.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 21.56% | +56.48% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and GBDC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to GBDC (5.90%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs GBDC's -47.30%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор