PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с QQQM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AVDV is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.33%/yr vs 17.06%/yr for QQQM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.72%.

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.72%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.86%
3 года*
27.25%
5 лет*
17.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%18.66%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.72%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between AVDV and QQQM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.58

The correlation between AVDV and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и QQQM

Секторы
AVDV
QQQM

Сырьевые материалы

22.5%
1.1%

Промышленность

21.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

14.4%
12.3%

Финансовые услуги

13.7%
0.2%

Энергетика

10.8%
0.6%

Технологии

6.4%
53.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.7%

Здравоохранение

2.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.8%

Коммунальные услуги

1.7%
1.4%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
QQQM
1.1%

Промышленность

AVDV
21.3%
QQQM
2.8%

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
QQQM
12.3%

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
QQQM
0.2%

Энергетика

AVDV
10.8%
QQQM
0.6%

Технологии

AVDV
6.4%
QQQM
53.8%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

AVDV
2.1%
QQQM
4.2%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
QQQM
15.8%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
QQQM
1.4%

Недвижимость

AVDV
1.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

AVDV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.16

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.78

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.01

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

11.44

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.16

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.80

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AVDV и QQQM

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-35.04%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.96%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-22.70%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-35.04%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-4.04%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-8.24%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.14%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и QQQM

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.49%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.83%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.15%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.70%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

22.34%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

22.20%

-2.45%

Сравнение комиссий AVDV и QQQM

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и QQQM

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and QQQM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.83%) compared to AVDV (5.49%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.06% vs 13.33% for AVDV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.06% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.43% for QQQM.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.15% for QQQM.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор