PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с DGS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 9.58%/yr for DGS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEA charges 0.03%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности VEA и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.58% соответственно.

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%

DGS

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.39%
6 месяцев
12.57%
1 год
20.98%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		10.39%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between VEA and DGS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г.

0.81

The correlation between VEA and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

VEA vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEADGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.31

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.82

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.09

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

6.97

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DGS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEADGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VEA и DGS

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEADGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-61.83%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.06%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-19.31%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-24.86%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-44.08%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.96%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-12.58%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и DGS

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеют волатильность 6.03% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEADGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.33%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

13.70%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

16.12%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.97%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.36%

+0.04%

Сравнение комиссий VEA и DGS

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и DGS

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DGS в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.33%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and DGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (6.33%) compared to VEA (6.03%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.14% vs 9.58% for DGS. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.14% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.69% for VEA.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.58% for DGS.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор