PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с BTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SCHO returned 1.69%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.69% против 59.68% соответственно.

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%

BTC-USD

1 день
-1.22%
1 месяц
-22.47%
С начала года
-28.54%
6 месяцев
-31.02%
1 год
-40.89%
3 года*
33.16%
5 лет*
10.82%
10 лет*
59.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
BTC-USD
Bitcoin		-28.54%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between SCHO and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

SCHO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.95

+3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
-1.35

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.86

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.80

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

-1.42

+18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-0.95

+3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.13

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SCHO и BTC-USD

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-85.30%

+79.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-51.21%

+50.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-51.21%

+50.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-76.67%

+70.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-83.80%

+78.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-49.86%

+49.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-42.32%

+41.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

34.46%

-34.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и BTC-USD

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.44%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

11.59%

-11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

34.53%

-33.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

35.67%

-34.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

44.95%

-42.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

56.71%

-55.15%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs BTC-USD's -85.30%.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор