PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с SOXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. AVDV is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 33.69%/yr for SOXX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.95%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
40.93%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и SOXX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%17.58%

Correlation

The correlation between AVDV and SOXX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.57

The correlation between AVDV and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и SOXX

Секторы
AVDV
SOXX

Сырьевые материалы

22.5%

-

Промышленность

21.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Финансовые услуги

13.7%

-

Энергетика

10.8%

-

Технологии

6.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

AVDV
22.5%
SOXX

-

Промышленность

AVDV
21.3%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

AVDV
14.4%
SOXX

-

Финансовые услуги

AVDV
13.7%
SOXX

-

Энергетика

AVDV
10.8%
SOXX

-

Технологии

AVDV
6.4%
SOXX
100.0%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
SOXX

-

Здравоохранение

AVDV
2.1%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

AVDV
2.0%
SOXX

-

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
SOXX

-

Недвижимость

AVDV
1.1%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

AVDV vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
4.43

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
4.37

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.62

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

10.50

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

38.20

-25.76

AVDV vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и SOXX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-70.21%

+27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-15.77%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-41.36%

+27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-45.75%

+17.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.16%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-19.95%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.33%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и SOXX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

19.42%

-13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

31.46%

-17.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

37.35%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

36.73%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

33.77%

-14.00%

Сравнение комиссий AVDV и SOXX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и SOXX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and SOXX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs SOXX's -70.21%.

On 5-year performance, SOXX leads with 33.69% vs 13.63% for AVDV. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 33.69% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.28% for SOXX.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор